Scolarité
Deuxième cycle - 3,0 crédit(s)
Département
Département des sciences administratives
Objectifs
Permettre à l’étudiant d’approfondir sa connaissance et sa compréhension des instruments financiers dérivés et ses utilisations dans le domaine de la finance.
Contenu
L’origine et le développement des marchés dérivés. Le fonctionnement des marchés dérivés. Les contrats forwards et les contrats futures. Les contrats futures rédigés sur les taux d’intérêt. Les Swaps et les repos. Les options et les stratégies de transactions impliquant les options. L’évaluation des options par la méthode binomiale et la méthode de Black & Scholes. Les lettres grecques. Les options exotiques. Les stratégies d’utilisation des produits dérivés. La titrisation et la crise financière. Les dérivés climatiques. Le VIX. Ce cours comporte une activité à la salle des marchés, ce qui favorise la mise en pratique de la théorie.
Exigences de qualification pour l'enseignement
Diplôme(s)
Doctorat en administration ou en gestion avec une concentration finance.
Expérience
2 années d'expérience pertinente durant les cinq dernières années dans le domaine de la gestion des risques financiers à titre de chercheur ou de professionnel.
Corps professionnel
Aucun
Autre(s) exigence(s)
Dans tous les cas, la personne candidate devra pouvoir démontrer sa capacité à communiquer efficacement oralement et par écrit ainsi qu'à transmettre les connaissances ou les habiletés pertinentes au contenu du cours pour lequel les exigences de qualification pour l'enseignement (EQE) sont adoptées.