Deuxième cycle - 3,0 crédit(s)

Département des sciences administratives

Au terme de ce cours, la personne étudiante sera en mesure de/d’ :  • Approfondir sa connaissance et sa compréhension des méthodes économétriques et des techniques d’estimation en finance; • Identifier et diagnostiquer les problèmes rencontrés lors d’une régression simple ou multiple, y compris les problèmes d’endogénéité et leurs implications; • Appliquer des modèles de microéconométrie; • Maîtriser la méthode des moments généralisés (GMM) pour effectuer des estimations robustes dans des modèles économétriques.

Rappel des concepts de base en statistique. Modèles linéaires simples et multiples. Les divers problèmes rencontrés lors d’une régression simple ou multiple et leurs diagnostics. Les problèmes d’endogénéités. Les méthodes économétriques d’évaluation d’impacts (La méthode de doubles différences, etc.). Les modèles de microéconométrie (probit, logit, etc.). La méthode des moments généralisés (GMM).

Aucun

Aucun