Scolarité
Deuxième cycle - 3,0 crédit(s)
Département
Département des sciences administratives
Objectifs
Au terme de ce cours, la personne étudiante sera en mesure de/d’ :
• Approfondir sa connaissance et sa compréhension des méthodes économétriques et des techniques d’estimation en finance;
• Identifier et diagnostiquer les problèmes rencontrés lors d’une régression simple ou multiple, y compris les problèmes d’endogénéité et leurs implications;
• Appliquer des modèles de microéconométrie;
• Maîtriser la méthode des moments généralisés (GMM) pour effectuer des estimations robustes dans des modèles économétriques.
Contenu
Rappel des concepts de base en statistique. Modèles linéaires simples et multiples. Les divers problèmes rencontrés lors d’une régression simple ou multiple et leurs diagnostics. Les problèmes d’endogénéités. Les méthodes économétriques d’évaluation d’impacts (La méthode de doubles différences, etc.). Les modèles de microéconométrie (probit, logit, etc.). La méthode des moments généralisés (GMM).
Exigences de qualification pour l'enseignement
Diplôme(s)
Doctorat en économie ou Doctorat en administration ou en gestion avec une concentration finance.
Expérience
2 années d'expérience pertinente durant les cinq dernières années dans le domaine de l'économétrie à titre de chercheur ou de professionnel.
Corps professionnel
Aucun
Autre(s) exigence(s)
Dans tous les cas, la personne candidate devra pouvoir démontrer sa capacité à communiquer efficacement oralement et par écrit ainsi qu'à transmettre les connaissances ou les habiletés pertinentes au contenu du cours pour lequel les exigences de qualification pour l'enseignement (EQE) sont adoptées.