Scolarité
Deuxième cycle - 3,0 crédit(s)
Département
Département des sciences administratives
Objectifs
Permettre à la personne étudiante d’approfondir sa connaissance et sa compréhension des méthodes économétriques utiles à la modélisation de la volatilité en finance.
Contenu
Les modèles multivariés (les modèles SURE et les modèles panels) et leurs applications en finance. Les séries chronologiques (Le concept de cointégration et le modèle de correcteur d’erreur). Les modèles linéaires stochastiques univariés et multivariés. Les modèles de volatilités conditionnelle (ARCH, GARCH, GARCH-M) et leurs applications dans le domaine de la finance. La VAR structurel et l’identification des chocs structuraux.
Exigences de qualification pour l'enseignement
Diplôme(s)
Doctorat en économie ou Doctorat en administration ou en gestion avec une concentration finance.
Expérience
2 années d'expérience pertinente durant les cinq dernières années dans le domaine de l'économétrie à titre de chercheur ou de professionnel.
Corps professionnel
Aucun
Autre(s) exigence(s)
Dans tous les cas, la personne candidate devra pouvoir démontrer sa capacité à communiquer efficacement oralement et par écrit ainsi qu'à transmettre les connaissances ou les habiletés pertinentes au contenu du cours pour lequel les exigences de qualification pour l'enseignement (EQE) sont adoptées.