Deuxième cycle - 3,0 crédit(s)

Département des sciences administratives

Permettre à la personne étudiante d’approfondir sa connaissance et sa compréhension des méthodes économétriques utiles à la modélisation de la volatilité en finance.

Les modèles multivariés (les modèles SURE et les modèles panels) et leurs applications en finance. Les séries chronologiques (Le concept de cointégration et le modèle de correcteur d’erreur). Les modèles linéaires stochastiques univariés et multivariés. Les modèles de volatilités conditionnelle (ARCH, GARCH, GARCH-M) et leurs applications dans le domaine de la finance. La VAR structurel et l’identification des chocs structuraux.

Aucun

Aucun