Scolarité
Premier cycle - 3,0 crédit(s)
Département
Département des sciences administratives
Objectifs
Au terme de ce cours, la personne étudiante sera en mesure de décrire les principaux produits dérivés : les options, les contrats à terme, les swaps, des principes d'évaluation qui leur sont applicables, des liens qui les unissent aux titres sous-jacents et du fonctionnement de leurs différents marchés.
Contenu
Analyse rigoureuse du fonctionnement des marchés des principaux produits dérivés : les options, les contrats à terme, les swaps tant sur le plan théorique que pratique. Étude de leurs principes d’évaluation et des stratégies d’échanges qui leur sont applicables, notamment la couverture, la spéculation et l'arbitrage. Ce cours comporte une activité à la salle des marchés, ce qui favorise la mise en pratique de la théorie.
Exigences de qualification pour l'enseignement
Diplôme(s)
Maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en finance ou Maîtrise en finance ou Maîtrise en ingénierie financière ou Maîtrise en économie avec spécialisation en finance.
Expérience
Cinq années d'expérience à titre de chercheur, praticien, analyste, consultant ou enseignant dans le domaine financier.
Corps professionnel
Aucun
Autre(s) exigence(s)
Connaissances approfondies des logiciels économétriques (e.g. E Views, MATLAB, Visual Basic et Exel).
Dans tous les cas, le candidat (la candidate) devra pouvoir
démontrer une capacité à communiquer efficacement oralement
et par écrit ainsi qu'à transmettre les connaissances et
les habiletés pertinentes au contenu du cours pour lequel
les exigences de qualification pour l'enseignement (EQE)
sont adoptées.