Deuxième cycle - 3,0 crédit(s)

Département des sciences administratives

L'objectif du cours est d’approfondir la connaissance des outils économétriques essentiels au gestionnaire de portefeuille, à l'analyste financier et au spécialiste de la finance corporative, et ce, tout en acquérant des outils méthodologiques en recherche quantitative. La première partie du cours est consacrée à l'étude du modèle de régression linéaire, des estimateurs pertinents dans ce contexte, des conventions statistiques qui les sous-tendent, des tests d'inadéquation statistique et des solutions aux problèmes qui peuvent être rencontrés. La deuxième partie concerne la modélisation des séries univariées: leur identification, leur estimation, les tests d'inadéquation appliqués à ces modèles et leur usage pour fins de prévision. La troisième partie s'articule autour des concepts associés à la modélisation de la volatilité en finance.

Le cours s’articule autour de sujets avancés comme le calcul stochastique appliqué, le maximum de vraisemblance, les modèles linéaires multivariés, les modèles à facteurs, les modèles ARCH-GARCH multivariés, la méthode des moments généralisés. Les sujets spéciaux d’économétrie financière moderne comme la méthode simulée, les réseaux de neurones, les méthodes non paramétriques, les techniques quantitatives appliquées aux microstructures de marché et les processus de recherche et de rédaction scientifiques occuperont également une place prépondérante dans ce cours.

ECN6003

6303 - Mathématiques appliquées