Scolarité
Deuxième cycle - 3,0 crédit(s)
Département
Département des sciences administratives
Objectifs
Ce cours est une suite logique des cours FIN6003 Économétrie avancée, FIN7023 Gestion de portefeuille : actions et titres à revenu fixe, et MBA6323 Théories avancées de portefeuille. Il vise à approfondir les capacités des étudiants afin de pouvoir créer de nouveaux produits dérivés sophistiqués avec pour principal objectif de traiter, de façon intégrée, des éléments menant à la création, par exemple, des produits hybrides (synthétiques, structurés). L'étudiant doit non seulement comprendre la façon de créer ces nouveaux produits destinés à réduire le risque des institutions financières et des corporations industrielles et commerciales, mais aussi, s’approprier les pratiques et normes éthiques liées à l'intégrité financière.
Contenu
Les thèmes abordés sont les suivants: Les mathématiques de l'ingénierie financière. Les modèles d'évaluation. Le rôle des produits dérivés traditionnels. L'évaluation de la position de risque d'une entreprise et gestion du risque de prix à partir des produits dérivés. Le «design» des instruments hybrides de toutes sortes (taux d'intérêt, devises, options, etc.). Simulation Monte Carlo et gestion du risque. Les différentes mesures du VAR. Le Code de déontologie de la Chambre de la sécurité financière (Loi sur la distribution de produits et services financiers, 1998, c. 37).
Exigences de qualification pour l'enseignement
Diplôme(s)
Maîtrise en économie ou finance
Expérience
Cinq années d'expérience récente à temps plein, ou l'équivalent, en finance ou économie, à titre d'expert, de chercheur, de consultant ou d'enseignant.
Corps professionnel
Aucun
Autre(s) exigence(s)
Dans tous les cas, la candidate, le candidat devra pouvoir
démontrer une capacité à communiquer efficacement oralement
et par écrit ainsi qu'à transmettre les connaissances et
les habiletés pertinentes au contenu du cours pour lequel
les exigences de qualification pour l'enseignement (EQE)
sont adoptées.