FIN1003 - Économétrie financière

Scolarité

Premier cycle - 3,0 crédit(s)

Département

Département des sciences administratives

Objectifs

Initier l'étudiant à l'utilisation pratique du modèle de régression linéaire pour mesurer des relations de causalité et faire des prévisions.

Contenu

Rappel des notions élémentaires de probabilité et de statistique. Régression linéaire simple et multiple. Propriétés de l'estimateur des moindres carrés ordinaires. Problèmes d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation. Choix de modèle. Biais d'omission et mesure des effets causaux. Modèle autorégressif et prévisions.

Préalables

ECN1473 et MQT1193

Exigences de qualification pour l'enseignement

Diplôme(s)
Maîtrise en administration des affaires avec spécialisation en finance ou Maîtrise en finance ou Maîtrise en ingénierie financière ou Maîtrise en économie avec spécialisation en finance.
Expérience
Cinq années d'expérience à titre de chercheur, praticien, analyste, consultant ou enseignant dans le domaine financier.
Corps professionnel
Aucun
Autre(s) exigence(s)
Connaissances approfondies des logiciels économétriques (e.g. E Views, MATLAB, Visual Basic et Exel). Dans tous les cas, le candidat devra pouvoir démontrer une capacité à communiquer efficacement oralement et par écrit ainsi qu'à transmettre les connaissances et les habiletés pertinentes au contenu du cours pour lequel les exigences de qualification pour l'enseignement (EQE) sont adoptées.

CAFF

6303 - Mathématiques appliquées