Au terme de ce cours, la personne étudiante sera en mesure de/d’: utiliser de façon pratique le modèle de régression linéaire pour mesurer des relations de causalité et faire des prévisions; comprendre les modèles et notions économétriques de base liés aux marchés financiers.

Rappel des notions élémentaires de probabilité et de statistique. Régression linéaire simple et multiple. Propriétés de l'estimateur des moindres carrés ordinaires. Problèmes d'hétéroscédasticité et d'autocorrélation. Choix de modèle. Biais d'omission et mesure des effets causaux. Modèle autorégressif et prévisions. Ce cours vise à initier les étudiants à l’utilisation des logiciels dédiés (comme STATA, Eviews, SAS ou R) afin de manipuler les données financières réelles et d’appliquer les concepts appris. Ce cours comporte une activité à la salle des marchés, ce qui favorise la mise en pratique de la théorie.